交易小技巧!翹翹板原理!
關於翻亞當的一些細節判斷
2021年12月1日 星期三
如何評估自己的操作情況是否穩定? (+如何計算期望值)
作者 : 眼見廖大
今天跟大家分享一下,我們是怎麼衡量一個人打單的狀況!
以下這個表格是在tradovate的report (TS也有)
這是3月家教班某位學員提供的數據
主要交易商品 : 輕原油+nq
操作口數 : 一次下1~2口
先說結論!我只在乎:
1 . 出手次數 : (6天出手64次.平均一天10次)
2 . 賺賠比 : 391/81, 大約5倍
3 . 勝率 : 42% (30~40%足矣)
綜合以上三項,這個操作模式的長期期望值是正的!
如何估算?
出手10次=賺錢4次+賠錢6次=總獲利(391X4)-總虧損(81X6)=1078
4 . Max drewdown : 715 =在你做最差的時候 是連續虧損715USD
表示你沒有失心瘋的一路亂摸亂打
5 . 獲利單平均持倉時間1小時多,虧損單平均持倉7分鐘
這樣的策略&抱單執行力完全ok!
與其一次爆賺,我更追求帳戶的最大波動永遠控制在1%內~穩定的呈現20~30度角往右上發展!
風控與出手次數永遠是最核心的課題,我們只在賺賠比極度划算的情況下勇敢出手!
我是眼見廖大, 願 " 紀律 " 與 " 耐心" 與我們一直同在~!
2021年11月27日 星期六
你想靠投資穩定獲利嗎? 你需要有固定的SOP!
作者 : 眼見廖大
身為上班族的我們,總是期望有朝一日能夠靠著投資fire老闆,對吧?那我們需要透過刻意練習固定的方法! 這樣才容易複製!
但是,你在建立SOP時,你得先知道:
但是,你在建立SOP時,你得先知道:
1. SOP是交易的聖杯嗎?
不是!!交易的世界裡沒有聖杯,但是sop可以幫助我固化所有的出手模式,就像工作時,會有一套固定的作業流程,幫助我們取得資訊,做出決策,然後採取行動!它不全能,不完美,但是足以應付大多數的情況,讓我們面對類似的狀況時,能夠做出相同的反應
2. 為什麼要建立SOP?
我想先問大家,當你在看盤的時候,會不會看到K棒上上下下就頭暈眼花!
有一種 ”不知道自己該看什麼” 的感覺?
老實跟大家說~我常常看不懂盤面在搞什麼鬼XD
看不懂就會亂做
亂做就沒有共通性
沒有共通性就無法在事後做檢討改進
3. 做交易的時候,不必看懂所有的行情!
柿子要挑軟的吃,交易要挑看得懂的做！所以,建立一個濾網,在複雜的盤面中,撈出我看得懂的圖~
4.
交易,你得先知道何時該盯盤!
交易其實跟捕魚很像,你看到魚群可能出現了,會先把釣竿準備好,把漁網準備好,你知道可能在接下來的半小時內,要全神貫注,捕捉魚群上鉤的那一瞬間!而SOP最大的價值,就是幫助你在大腦裡建立一個預警機制, 告訴自己何時該準備盯盤,該看什麼,該做怎麼樣的反應..等等
5.
照著SOP做,會不會失敗被停損?勝率能夠70 % 80% 90%嗎?
照著sop做當然還是有可能被停損,而且被停損的機率不小!
因為我做的是順勢交易,勝率就30~40%左右~
如果嚴格的都只做60K邊邊,勝率大概50%~不過很難,因為我會手癢XD
事實上,交易是個不斷試錯的過程!
因為沒有人知道未來會漲會跌~,我們追求的是大賺小賠!靠著正期望值的方法,透過停損的機制,避免大賠的發生,加上偶爾幾筆的大賺,把整體的獲利拉開!
你有看過巴菲特跟你強調勝率很高嗎?
交易這件事情,簡單~但不容易! 你願意花時間來刻意練習技巧和心態嗎?